Forex Renko Bars Ninjatrader

Renko Simple Trend Follower Juntou-se em abril de 2010 Status: Membro 904 Posts Este sistema pode ser negociado manualmente e você verá que pode ser muito lucrativo. Este é um sistema de tendências e você pode obter um pouco cortado durante os mercados em expansão, mas você verá se seus parâmetros são bons, você terá pouca redução durante essas condições. O conceito é otimizar (sem ajuste de curva) um tamanho de bloco RENKO para o par específico que será adequado para negociação. Este sistema adicionará entradas adicionais em cada movimento de preço (nova barra RENKO) na direção apropriada. RENKO BARS são apenas barras que não são medidas pelo tempo, mas estritamente preço. O que eu acredito é que o preço ou PA (ação de preço) é tudo o que você precisa negociar com outro indicador. Este sistema não possui esse indicador aplicado (YET). Eu testei isso com o NINJATRADER (captura de tela e relatório), mas eu gostaria de converter isso para MT4 (preciso do BEST Renko). Espero que alguém me ajude a montar uma EA que possa ser testada para esta técnica. LONG: - Bar vai x número de pips UP, vai longo. NÃO Tire lucro (TP), Trailing Stop (TS) x 5 (normalmente, mas otimizado) LONG ADD-ON: - A barra passa x número de pips UP, vá de novo novamente. EXEMPLO: EURUSD - Preço 1.1615 - O preço move-se para 1.1635 (20 pips), ENTER LONG, NO TP, TS 25 (Long1) - O preço move-se para 1.1655 (20 pips), ENTER LONG, NO TP, TS 25 (Long2) - O preço move-se até 1.1675 (20 pips), ENTER LONG, NO TP, TS 25 (Long3) - O preço move-se para 1.1695 (20 pips), ENTER LONG, NO TP, TS 25 (Long4) - O preço move-se para 1.1715 (20 pips), ENTER LONG, NO TP, TS 25 (Long5) ---- Lembre-se, que as estações de rastreamento podem ser movidas para cima com cada pip ou no fim de cada barra (manual ou EA) (Meus testes mostram saltar Ao fechar o bar) - Preço retraído para 1.1690 (25 pips), SAIR POSIÇÕES LONGAS (Stops HIT) - Enter SHORT, NO TP, TS 25 (SHORT 1) --------------- --------------- Enxaguar o amplificador Repetir Eu executei isso durante o último ano com o NinjaTrader e o script buggy que criei com o assistente. Basicamente, faz a maior parte, mas um pouco fora. Encontrei GBPJPY (mesmo com spreads) como o melhor par para negociar 202525 (20 pip RENKO Bar, 25 TS LONG, 25 TS SHORT) (Este sistema foi incrivelmente lucrativo em FUTURES, mas demais para mim). Também testei o GBPUSD (Decente) e EURUSD (ok). Eu acredito que EURJPY e outros pares de JPY fariam o melhor, pois eles correm rapidamente sem retração. Este sistema pode funcionar autônomo, ou com um martingale misturado em andor ou com um indicador adicional (testei com o indicador T3), mas descobriu que, por si só, é rentável mesmo com grandes spreads. Poderia ser trocado por barras RENKO maiores (mais tempo) ou barras menores (mais whipsaw). De qualquer forma, super fácil de SEE e TEST. Anexei uma tela ou dois com os resultados da minha BT. Por favor dê uma olhada e me diga o que você pensa. Este sistema pode ser feito facilmente manualmente, o que eu recomendo, mas é mais fácil ter um bom EA fazer suas entradas e TS para você. Por favor, ajude Imagem anexada (clique para ampliar) EXEMPLO: EURUSD - Preço 1.1615 - O preço move-se até 1.1635 (20 pips) ENTER LONG, NO TP, TS 25 (Long1) - O preço move-se para 1.1655 (20 pips), ENTER LONG, NO TP, TS 25 (Long2) - O preço move-se para 1.1675 (20 pips), ENTER LONG, NO TP, TS 25 (Long3) - O preço move-se para 1.1695 (20 pips), ENTER LONG, NO TP, TS 25 (Long4) - O preço move-se para 1.1715 (20 pips), ENTER LONG, NO TP, TS 25 (Long5) - --- Lembre-se, que as estações de fuga estão sendo movidas para cima com cada pip (manual ou EA) - O preço retrai para 1,1675 (40 pips), SAIR POSIÇÕES LONGARAS. Não, o testador não está testando corretamente e, honestamente, não quero passar o tempo no NinjaTrader. Eu acredito que está funcionando fora do bar perto apenas, então, como uma perda de parada trailing tradicional, não funcionaria, no entanto, a maneira como ele está testando é apenas mover (saltar) o SL no topo da barra, o que é bastante lucrativo. De qualquer forma, movê-lo para o MT4 para otimizar seria ideal, pois acredito que seria mais preciso. Eu executo isso manualmente e com um SL tradicional, não faz sentido, mas com uma barra de TSL de salto de barra, ele faz. Eu estava esperando que alguém com a experiência da RENKO fosse capaz de ajudar e ver se vale a pena prosseguir. (Para ser claro, o que tenho no NT não é o que eu quero exatamente, mas com certeza é rentável). Somos o nosso melhor indicador. Obrigado por publicar detalhes do seu sistema. Eu tentei algo semelhante um tempo atrás no entanto, eu ficaria feliz em criar uma EA para você com base em sua descrição, pois é um pouco diferente. Apenas para ter certeza de que eu entendo o sistema corretamente, no entanto, estaria correto em dizer que, como o sistema atualmente é descrito sem um indicador, que poderia ser alcançado sem a necessidade de Renko e, em vez disso, use uma abordagem baseada na grade. Iniciei a escrever esta EA esta noite. Sim, RENKO não é obrigatório. Na verdade, eu comecei a manipular outra EA para fazer o mesmo. Acho que adicionei o RENKO porque: a) NinjaTrader construiu como tipo de barra (Tradestation também) b) as pessoas podem vê-lo mais simplesmente do que uma grade com todas as cores claras no final do dia, é Apenas negociação de grade. (EDITAR: MAS COM STOPS. DIFERENÇA GRANDE.) Eu mudei minha postagem acima, então, note que a parada final que eu configurei é realmente uma parada de salto de arranque na barra, porque eu não consegui descobrir como fazer testes intrabar no NT7 . Eu iria experimentá-lo no Tradestation hoje como EasyLanguage é um pouco mais fácil de descobrir. Não consigo suportá-los e tentar me afastar, então MT4 ou NT7 são melhores. O objetivo é capitalizar as tendências. Quais pares de GBPJPY e outros JPY estão muito bem. Estou a olhar para um GBPJPY 20 RENKO agora e menino. Parece muito bom para hoje. Imagem anexa (clique para ampliar) Há um erro nele. Seus gráficos de renko não contêm nenhum mechas de vela, embora existam mechas tolas. E eles destroem um desempenho bonito. No wicks, NT coloca tudo dentro do candlebrick. Eu retestei e 2025 é muito pequeno para propagação, a menos que seja um ECN que é o que eu estava testando. No MM típico, os spreads são muito grandes e você teria que ir mais alto. Dê uma olhada no meu gráfico NT para mostrar os movimentos de preços e sobreposição de tijolos. Imagem anexada (clique para ampliar) São os gráficos que o seu olhar gerados em tempo real. Porque se eles não estiverem, eles são gerados olhando o preço de fechamento aberto de cada barra. Isso cria gráficos renko totalmente diferentes (e melhor aparência) do que olhar para cada marca. O que quero dizer é: uma barra que está aberta em 1,2500 de 1,2520 e fechar 1.2480 - em um gráfico gerado fora de linha, pareceria uma barra de renko (abrir-fechar é menos 20) - em um gráfico renko em tempo real, seria Show 1 up renko bar e 1 down renko bar Faz uma grande diferença, a história. Você pode estar certo, mas deve colocar os tiques dentro do gráfico renko. Dê uma olhada na minha última publicação. Está funcionando de perto do bar, mas o TS ainda está no local saltando em cada fechado. Eu tenho feito isso visualmente e trabalhou manualmente com o corretor da ECN. Não consegui fazê-lo mecanicamente, pois não tenho a sabedoria Talvez isso não funcione, percebi que os preços tendem a se mover em uma direção com certas moedas e acredito que a ação do preço é a maior parte disso. Nós somos o nosso melhor indicador. Time Based Renko Bars para ninja 7 Time Based Renko Bars para ninja 7 Obrigado: 35 dado, 33 recebeu lornz, Você está certo. Um renko cronometrado é contra-intuitivo e bastante perigoso de usar. Mas quando comecei a operar, eu me inscrevi no eSignal e estava usando o renko que passava por um filtro de tempo. (Assim como o Stockcharts) Basicamente, ele suavizou artificialmente o gráfico, levando o movimento da rede ao longo de um determinado intervalo de tempo (digamos, por exemplo, 5 minutos), e então imprimiu o movimento líquido apenas no final de cada intervalo. Eu era inexperiente e pensei que ele produzia gráficos muito impressionantes que à primeira vista parecia perfeito para a automação. Depois de trabalhar com os gráficos por um tempo, percebi o que estava acontecendo. Os gráficos ainda são basicamente gráficos renko que ainda estão configurados para um tamanho de tijolo específico, mas apenas são impressos em intervalos cronometrados. Então, qualquer intervalo de tempo que você definir, esse é o atraso. Apenas na hora em que decidi usar estas frankensteins, mudei para Ninja e tive um personalizado programado. Cerca de uma semana depois, finalmente ocorreu comigo o que um curso louco eu tinha estabelecido. Eu postei isso como eu estava ajudando alguém a pesquisar futures. io (anteriormente BMT) sobre diferentes downloads renko (betterrenko etc.) e vi esta publicação, então pensei que eu iria mencioná-lo. A pessoa que eu estava procurando é consciente do problema, mas aparentemente quer suavizar o renko desta maneira e trocar usando um prazo muito maior. Isso seria menos perigoso do que eu estava pensando, mas atualmente estou tentando afastá-lo desta abordagem. Voltando à sua pergunta: Sim, eu percebo que o renkos principal é mostrar o movimento incremental sem ruído do tempo (é por isso que eu os uso). O recurso de tempo me atraiu porque APARECE reduzir o ruído. O que realmente faz é criar um gráfico ao imprimir retroativamente o movimento líquido com barras renko para o intervalo fornecido e fornecer ao usuário o rei de todos os indicadores de atraso desconsiderados como um gráfico. Em retrospectiva, não posso acreditar que me levou semanas a perceber o que eu estava me preparando. Oh, bem, espero que isso explique. Última edição de Billr 14 de julho de 2011 às 08:29. Obrigado: 35 recebidos, 33 receberam, queria ressaltar que o renko cronometrado, enquanto me fazia questão à primeira vista, é uma idéia muito perigosa. Eu não sabia o que estava fazendo na época. Na minha opinião, é um gráfico de novidades que não deve ser usado na negociação ao vivo ou no backtesting. Ao usar dados históricos, eles ficam ótimos. Mas eles estão mostrando uma visão impossível que só pode ser feita com uma máquina do tempo. Por exemplo, se você estiver olhando para um tempo real-renko configurado para 5 minutos e 10 tiquetaque, o gráfico só será atualizado uma vez a cada 5 minutos. Então, se durante esses cinco minutos você receber um movimento de 50 carrapatos, você não saberá até os 5 minutos estarem e, em seguida, o gráfico imprimirá um bom, sem barulho, 5 barras refletindo o movimento líquido que você acabou de perder, eu tenho que rir Os resultados insuperáveis ​​de backtesting que eu estava obtendo com eles da eSignal. Mas, novamente, é uma ilusão. Não seja desencorajado por isso, os gráficos renko estão no seu melhor quando usados ​​na sua forma original, mostrando o movimento do preço líquido. Eles são uma ótima ferramenta. Atualmente, uso o LogikRenko da pureLogik para mitigar algumas questões técnicas graves que o NT construiu em sua plataforma em relação aos gráficos da Renko. Deixe-me saber se você gostaria de discutir o uso de renko mais longe.